Fondé en 1985, le trio formé par les frères Choy et Edmund So gagne un concours de talents à Hong Kong présidé par l'artiste Anita Mui. Cette dernière les embarque dans sa tournée en tant que choristes. Très vite, les trois amis se distinguent par leurs compétences chorégraphiques dignes de l'agilité de la sauterelle. Le groupe choisit son nom en référence à ce talent. Le premier album du groupe sort en 1988 et remporte un vif succès qui les mènera à se produire sur les plus grandes scènes du monde, dont Las Vegas.